苹果AP905-AP907跨期套利

苹果价格走势存在着较为规律的季节性波动。每年8-10月处于苹果丰收期,供给量大大增加,此时苹果价格出现低点,12月份至2月份,受圣诞节、元旦、春节消费的刺激,出现小幅度的回升,次年的3月有小幅度震荡,4月份后随供应量减少价格逐渐提升,6-7月达到季节性波动的最高点。

苹果的供需及季节性规律决定苹果期货各合约价格不同,目前各合约间挂盘价持平,这意味着苹果期货上市之后可能存在潜在的跨期套利机会。

AP905&AP907网格交易信息(最新差价:-359)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
AP905&AP907买入开仓111767.0,12139.01:1-372-3702018-12-07 09:48:03
AP905&AP907卖出平仓111783.0,12082.01:1-299-3002018-12-05 14:30:03
AP905&AP907买入开仓111421.0,11772.01:1-351-3502018-11-30 09:14:07
AP905&AP907买入开仓112095.0,12422.01:1-327-3002018-11-27 09:35:08
AP905&AP907卖出平仓112385.0,12624.01:1-239-2402018-11-16 09:00:07
AP905&AP907卖出平仓112304.0,12572.01:1-268-2702018-11-14 10:33:48
AP905&AP907买入开仓112236.0,12567.01:1-331-3302018-11-12 09:29:41
AP905&AP907买入开仓112204.0,12489.01:1-285-2802018-11-12 09:11:04
AP905&AP907买入平仓111378.0,11101.01:12772802018-10-19 13:35:24
AP905&AP907卖出开仓111638.0,11315.01:13233202018-10-18 14:08:30
AP905&AP907买入平仓111711.0,11455.01:12562602018-10-15 13:50:42
AP905&AP907卖出开仓111875.0,11585.01:12902802018-09-28 10:02:04

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