苹果AP905-AP907跨期套利

苹果价格走势存在着较为规律的季节性波动。每年8-10月处于苹果丰收期,供给量大大增加,此时苹果价格出现低点,12月份至2月份,受圣诞节、元旦、春节消费的刺激,出现小幅度的回升,次年的3月有小幅度震荡,4月份后随供应量减少价格逐渐提升,6-7月达到季节性波动的最高点。

苹果的供需及季节性规律决定苹果期货各合约价格不同,目前各合约间挂盘价持平,这意味着苹果期货上市之后可能存在潜在的跨期套利机会。

AP905&AP907网格交易信息(最新差价:223)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
AP905&AP907买入平仓111378.0,11101.01:12772802018-10-19 13:35:24
AP905&AP907卖出开仓111638.0,11315.01:13233202018-10-18 14:08:30
AP905&AP907买入平仓111711.0,11455.01:12562602018-10-15 13:50:42
AP905&AP907卖出开仓111875.0,11585.01:12902802018-09-28 10:02:04

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