菜油-棕榈油-豆油OI909-p1909-y1909蝶式套利

在中国的植物油消费市场中,豆油和菜籽油是第一和第二大消费品种,分别占总消费的38%和24%。虽然他们有不同的基本面,但两者具有很强的可替代性,使得两者的价格高度相关。据统计,现货市场上,豆油和菜籽油之间的价格相关性走势高达95%以上,但在不同时期他们之间的波动率会有差异,价差会偏离正常区域。
豆油、棕榈油同属我国重要食用油,其价格变化高度趋同。而且理论上,豆油与棕榈油属于可替代商品,当其中之一价格过高时,另一种商品的替代性开始显现,其价格也将跟随上涨。这一特性决定了两种商品之间价差将存在一定的合理区间。而棕榈油较高的熔点又造成了其所特有的季节性淡旺季变化,从而使得豆油–棕榈油价差变化具备一定的季节性规律。这些因素使得豆油–棕榈油套利存在一些规律可循。

OI909&p1909&y1909网格交易信息(最新差价:3833)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
OI909&p1909&y1909卖出开仓17093.0,4416.0,4416.0,5454.01:1371537002019-06-04 14:49:12
OI909&p1909&y1909卖出开仓17042.0,4380.0,4380.0,5398.01:1368036802019-06-03 14:55:41
OI909&p1909&y1909卖出开仓17048.0,4420.0,4420.0,5452.01:1366036602019-05-31 21:59:46
OI909&p1909&y1909买入平仓17048.0,4450.0,4450.0,5432.01:1358035802019-05-29 09:00:39
OI909&p1909&y1909卖出开仓27062.0,4414.0,4414.0,5406.01:1364036002019-05-28 21:00:03
OI909&p1909&y1909卖出开仓17036.0,4488.0,4488.0,5470.01:1353035202019-05-17 21:00:03
OI909&p1909&y1909卖出开仓16893.0,4418.0,4418.0,5404.01:1346134602019-05-08 21:08:17
OI909&p1909&y1909卖出开仓16874.0,4408.0,4408.0,5384.01:1344234402019-05-08 14:55:07
OI909&p1909&y1909买入平仓16877.0,4438.0,4438.0,5410.01:1341134102019-05-07 21:01:44
OI909&p1909&y1909卖出开仓16850.0,4398.0,4398.0,5386.01:1344034402019-05-06 22:41:25
OI909&p1909&y1909卖出开仓16851.0,4402.0,4402.0,5370.01:1341734202019-05-06 22:07:00

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