菜油-豆油OI909-y1909跨品种套利

在中国的植物油消费市场中,豆油和菜籽油是第一和第二大消费品种,分别占总消费的38%和24%。虽然他们有不同的基本面,但两者具有很强的可替代性,使得两者的价格高度相关。据统计,现货市场上,豆油和菜籽油之间的价格相关性走势高达95%以上,但在不同时期他们之间的波动率会有差异,价差会偏离正常区域。

正常情况下,菜籽油价格要高于豆油,根据菜籽油期货2007年6月上市以来统计,刨除上市当日的非正常波动,菜籽油指数和豆油指数的价差历史全部波动区间为-130~1600,历史90%概率波动区间为160~1150,历史80%概率波动区间为230~1050,历史中位值为565。

OI909&y1909网格交易信息(最新差价:1629)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
OI909&y1909卖出开仓27076.0,5378.01:1169816202019-05-27 21:20:50
OI909&y1909买入平仓16817.0,5348.01:1146914702019-05-06 14:10:52
OI909&y1909卖出开仓16854.0,5346.01:1150815102019-05-06 10:45:31
OI909&y1909卖出开仓16850.0,5360.01:1149014902019-05-06 09:19:39
OI909&y1909卖出开仓16814.0,5342.01:1147214702019-04-29 22:30:41
OI909&y1909卖出开仓16814.0,5360.01:1145414502019-04-29 21:00:07
OI909&y1909买入平仓16811.0,5436.01:1137513762019-04-24 11:19:23
OI909&y1909买入平仓16865.0,5470.01:1139513962019-04-23 22:12:23
OI909&y1909买入平仓16900.0,5484.01:1141614162019-04-23 21:39:27
OI909&y1909买入平仓16925.0,5488.01:1143714362019-04-23 21:13:24
OI909&y1909买入平仓16973.0,5518.01:1145514562019-04-22 11:27:40
OI909&y1909买入平仓16990.0,5514.01:1147614762019-04-22 09:00:09
OI909&y1909卖出开仓17018.0,5512.01:1150615062019-04-19 21:53:16
OI909&y1909买入平仓16987.0,5516.01:1147114712019-04-19 10:40:02
OI909&y1909卖出开仓16992.0,5494.01:1149814982019-04-18 14:59:41
OI909&y1909买入平仓16974.0,5506.01:1146814682019-04-18 14:40:12
OI909&y1909买入平仓16999.0,5512.01:1148714882019-04-18 13:42:38
OI909&y1909卖出开仓17058.0,5540.01:1151815182019-04-18 10:46:03
OI909&y1909卖出开仓17065.0,5566.01:1149914982019-04-17 13:36:18
OI909&y1909买入平仓17020.0,5552.01:1146814682019-04-16 22:17:03
OI909&y1909卖出开仓17056.0,5558.01:1149814982019-04-16 21:08:51
OI909&y1909卖出开仓17006.0,5530.01:1147614782019-04-16 10:46:21

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