大豆-豆粕a1901-m1901跨品种套利

由于豆粕是大豆加工后的主要产品之一,因此,其价格和大豆价格间有着紧密的联系,同涨同跌的趋势非常明显。然而另一方面,豆粕价格除了受到大豆原材料价格的影响外,还受到饲料养殖状况、替代品(如其它油籽粕、鱼粉和肉骨粉)的价格、以及大豆加工的另一主要产品——豆油的价格水平等多种因素的影响,并且在国内目前的期货合约设计上,黄大豆一号合约只能用国产大豆通过设置在大连的交割仓库进行交割,而豆粕合约主要用进口大豆压榨后的豆粕通过集中在华南和华东的交割厂库或厂库进行交割,这些因素又常常会造成豆粕与大豆价格间价差的波动,为我们进行大豆与豆粕间的跨品种套利提供机会。

a1901&m1901网格交易信息(最新比价:1.093)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
a1901&m1901卖出平仓33855.0,3445.01:11.1191.11922018-10-12 10:49:47
a1901&m1901卖出平仓33843.0,3446.01:11.1151.11522018-10-12 09:05:12
a1901&m1901卖出平仓33817.0,3436.01:11.1111.11122018-10-08 14:02:24
a1901&m1901买入开仓63794.0,3438.01:11.1041.1042018-10-08 09:53:24
a1901&m1901买入开仓33795.0,3416.01:11.1111.1122018-10-08 09:00:05

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