超级网格套利组合数据格式

商品期货程序化网格套利系统的套利组合在网页上添加和修改,相关的数据格式(strategy)说明如下,具体组合可参考套利案例

id:编号

iids:合约代码(上海和大连小写,郑州和中金所大写,如:rb1810、m1809、MA809、T1809),两个代码间加‘&’

grid_offset:网格间隔

bottom:底端买入开仓点位(买入的网格为这个点位及更低点位)

top:顶端卖出开仓点位(卖出的网格为这个点位及更高点位)

amount:总的开仓数量,需要是grid_unit的倍数,这个倍数就是网格数量,代码里对于网格数量没有限制,根据需要来设置

cmd:套利指令,可用的有SP, SPC, SPD, IPS,没有套利指令为none,模拟测试不支持套利指令

frozen:冻结手数,暂时没有用到

buy_position:正向买入开仓的持仓量

sell_position:反向卖出开仓的持仓量

exchange:合约所属交易所,上海SHFE,大连DCE,郑州CZCE,中金所CFFEX

night_trading:两个品种都有夜盘为1,否则为0

type:比价ratio,差价diff,1:2差价2xdf,1:3差价3xdf,碟式套利butt

grid_unit:每个网格开仓手数

times:网格的止盈倍数,每个网格盈利times * grid_offset才会平仓

order_ratio: 组合下单的比例,绝大部分组合为1:1,少部分为其它比例

status: on为打开组合,off为关闭组合