l1901-l1905-pp1901-pp1905碟式套利

聚乙烯以其良好的延展性能主要用途是薄膜市场, 而薄膜消费中约30%用于农膜生产,主要有棚膜和地膜,70%左右用于包装膜,包装膜需求与国内经济增速密切相关,周期性不强,而农膜生产及消费具有一定的季节性规律,每年12-3月是地膜的传统消费旺季,而8-11月是棚膜的消费旺季;对聚丙烯来说,其耐热性好,强度、刚性以及透明度都优于聚乙烯,主要用途是生产编制制品、薄膜及注塑,PP消费季节性规律不强。由于PP与L季节性消费的差异性,就必然导致二者价差随一个品种的价格波动而波动,在旺季消费中,塑料价格涨幅应高于PP,而在下跌中,其跌速同样慢于PP,价差即扩大。结合数理统计规律,10-11月价差扩大,验证了农膜的秋季消费旺季;而上半年价差波动较小,主要是春季旺季多在春节后,价差波动相对较小,规律性不强,上半年操作需谨慎。

作为国内化工品种,LLDPE、PP共同受上游石油价格波动影响,理论上价格运行趋势趋同,而在实际交易中,由于波动强弱、资金流动等因素影响,二者价格涨跌存在强弱区别,在此过程中往往会有套利机会出现。

pp1901&pp1905&l1901&l1905网格交易信息(最新差价:226)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
pp1901&pp1905&l1901&l1905买入平仓210107.0,9665.0,9475.0,9185.01:11521502018-10-22 10:51:45
pp1901&pp1905&l1901&l1905买入平仓210158.0,9769.0,9445.0,9220.01:11641402018-10-16 11:24:53
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓210153,9640,9590,92751:11871802018-10-08 10:00:16
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓210135,9654,9585,92801:11701602018-10-08 09:53:31
pp1901&pp1905&l1901&l1905买入平仓29960,9607,9460,92051:11081002018-09-27 11:24:09
pp1901&pp1905&l1901&l1905买入平仓29919,9654,9490,93301:11101102018-09-26 09:57:17
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29762,9485,9335,92051:11471302018-09-13 09:53:21
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29788,9550,9350,92301:11081102018-09-13 09:01:00
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29752,9528,9310,91901:198902018-09-12 10:46:51
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29771,9625,9330,92551:161702018-09-06 11:10:57
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29761,9630,9320,92401:140502018-09-04 09:19:37
pp1901&pp1905&l1901&l1905卖出开仓29740,9647,9355,92951:123302018-09-03 10:03:37
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l1901&l1905&pp1901&pp1905买入平仓29615,9545,9846,97711:1-502018-08-28 09:22:11
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l1901&l1905&pp1901&pp1905买入平仓29555,9490,9735,96481:1-22-202018-08-24 14:56:35
l1901&l1905&pp1901&pp1905卖出开仓29575,9500,9764,97101:121202018-08-24 13:43:22

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