豆粕-菜粕m1909-m2001-RM909-RM001蝶式套利

豆粕和菜粕作为重要的饲料,主要提供动物营养所需的蛋白,豆粕蛋白含量大约在42%-46%,菜粕蛋白含量在35%-38%,两者需求主要受养殖业需求影响,其中豆粕主要用作猪、牛与家禽饲料的原料,受猪类养殖的影响较大,菜粕因含有硫苷、植酸等成分,在畜牧和家禽的应用比例中受限制,大部分应用在水产饲料中。

但当两者价差出现明显偏差时,饲料配方中会有很强的替代性,豆菜粕价差关系一般在300-1800区间运行,在价差高于800时,由于经济性菜粕添加比例增加。价差低于800则会考虑多用豆粕,甚至在低于500-700时,考虑完全用豆粕代替菜粕作为蛋白原料。正是由于这种替代消费关系,两者价格走势相关性高达80%以上,这也为盘面豆菜粕套利提供了理论基础。

m1909&m2001&RM909&RM001网格交易信息(最新差价:-238)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
m1909&m2001&RM909&RM001卖出平仓12863.0,2903.0,2456.0,2311.01:1-185-1842019-06-11 09:31:37
m1909&m2001&RM909&RM001卖出平仓12877.0,2905.0,2468.0,2302.01:1-194-1942019-06-06 14:30:15
m1909&m2001&RM909&RM001卖出平仓12965.0,2988.0,2539.0,2357.01:1-205-2042019-06-05 11:10:52
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓12913.0,2957.0,2527.0,2345.01:1-226-2262019-06-03 09:05:32
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓12923.0,2959.0,2528.0,2353.01:1-211-2102019-05-30 21:20:29
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓22729.0,2733.0,2340.0,2140.01:1-204-1902019-05-17 21:42:10
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓22725.0,2731.0,2335.0,2141.01:1-200-1702019-05-17 21:00:03
m1909&m2001&RM909&RM001卖出平仓12636.0,2682.0,2226.0,2124.01:1-148-1482019-05-08 21:12:14
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓12604.0,2666.0,2215.0,2117.01:1-160-1602019-05-07 10:57:22
m1909&m2001&RM909&RM001卖出平仓12547.0,2625.0,2163.0,2093.01:1-148-1482019-04-30 11:27:42
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓12598.0,2673.0,2213.0,2128.01:1-160-1602019-04-19 21:25:36
m1909&m2001&RM909&RM001买入开仓12632.0,2711.0,2225.0,2151.01:1-153-1502019-04-15 10:52:33

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