商品期货程序化网格套利系统配置选项

商品期货程序化网格套利系统的配置选项分两部分,策略部分在网页里配置,交易部分在配置文件里配置。

网页配置选项(options):

orderID:订单ID,默认1000001,程序自动修改

riskLimit:风险度控制,根据资金及组合情况0.6~0.8为适宜的值,0.8表示风险度超过80%会限制开仓,要控制好不要出现下单资金不足或下单后风险度非常高的情况

dynamicGridFactor:动态网格参数,默认0.618,表示10个网格的组合在第7个网格开仓后会动态调整网格数据

adjustGridFactor:网格调整参数,默认0.5,表示调整0.5个网格

adjustTimesFactor:止盈倍数调整参数,默认0.25,表示止盈倍数增加0.25

lockPosition:日内交易用锁仓方式的品种,默认j1,j2,jm,MA,SF

closeYesterday:上期所有几个品种平今免费,下单平今优先,平昨优先的品种加在这里,默认hc,rb

offerLevel1:第一级对手数量,默认3,对手数量超过下单数量加3才会下单,避免滑点,改大可减少滑点,但交易不活跃的品种会难以成交

offerLevel2:第二级对手数量,默认6,对手数量超过下单数量加6才会下单,避免滑点,改大可减少滑点,对应合约在level2Contracts设置

offerLevel3:第三级对手数量,默认12,对手数量超过下单数量加12才会下单,避免滑点,改大可减少滑点,对应合约在level3Contracts设置

offerLevel4:第四级对手数量,默认2,对手数量超过下单数量加2才会下单,避免成交稀少的品种难以成交,对应合约在level4Contracts设置

level2Contracts:第二级对应的合约,成交量比较大且容易出现滑点的合约加在这里,如:hc1910

level3Contracts:第三级对应的合约,成交量非常大且容易出现滑点的合约加在这里,如:hc1905,rb1905,rb1910

level4Contracts:第四级对应的合约,成交量稀少的合约加在这里,否则对手数量不足难以成交,如:T1906,TF1906

offsetMultiple:第二腿下单的滑点量,默认3(实际最大滑点为3个价位),也可改为2或4,加大可以避免出现单腿成交的情况,每个时段开盘前5分钟波动较大,为避免单腿这5分钟最大滑点是这个数字的2倍

mailHost:SMTP服务器,163为smtp.163.com

mailUser:邮箱用户名

mailPass:密码(163邮箱是授权码)

mailSender:发件人邮箱(最好写全, 不然会失败),如:xxx@163.com

receivers:收件邮箱,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱:如xxx@139.com

网页配置选项(config):

serial_number:套利系统的序列号,不能修改,否则交易模块不能运行。

iids:为了提高效率,套利系统只接收常用的主力合约行情,如要获取更多行情,把合约代码加在这里,如:

rb1905/rb1910/rb2001/hc1905/hc1910/hc2001/bu1906/bu1912/fu1905/fu1909/fu2001/a1905/a1909/b1905/b1909/c1905/c1909/cs1905/cs1909/m1903/m1905/m1907/m1909/m2001/y1905/y1909/y2001/p1905/p1909/p2001/l1905/l1909/l2001/v1905/v1909/v2001/pp1905/pp1909/pp2001/jm1905/jm1909/j1905/j1909/MA905/MA909/CF905/CF909/RM905/RM909/RM001/OI905/OI909/SR905/SR909/SR001/SF905/SF909/SM905/SM909/AP903/AP905/AP907/AP910/TA903/TA905/TA907/TA909/TA911/TA001

套利系统基于tick下单需要指定一系列的主力活跃合约,如活跃度不够可写入两个合约,请按下面设置,换月等情况这里会更新。

acm_tick = m1909
yp_tick = y1909,p1909
ijjm_tick = j1909,jm1909
lppv_tick = pp1909,v1909
czce_tick = TA909
shfe_tick = rb1910
cffex_tick = T1906

交易系统配置文件(etc/config.ini):

env:dev为模拟交易(相关账号填SimNow账号),online为实盘交易(相关账号填期货公司账号)

mysql_passwd_online/mysql_passwd_dev: mysql密码,如果修改了mysql密码这两项都要改