豆油-棕榈油y1901-y1905-p1901-p1905碟式套利

豆油、棕榈油同属我国重要食用油,其价格变化高度趋同。而且理论上,豆油与棕榈油属于可替代商品,当其中之一价格过高时,另一种商品的替代性开始显现,其价格也将跟随上涨。这一特性决定了两种商品之间价差将存在一定的合理区间。而棕榈油较高的熔点又造成了其所特有的季节性淡旺季变化,从而使得豆油–棕榈油价差变化具备一定的季节性规律。这些因素使得豆油–棕榈油套利存在一些规律可循。

y1901&y1905&p1901&p1905网格交易信息(最新差价:152)

套利组合 交易方向 数量 价格 配比 成交差价 预期差价 交易时间
y1901&y1905&p1901&p1905买入平仓15922,5910,4818,50121:12142082018-10-15 10:58:41
y1901&y1905&p1901&p1905买入平仓15838,5810,4686,48801:12262242018-10-11 09:03:13
y1901&y1905&p1901&p1905买入平仓15906,5862,4732,49261:12462402018-10-11 09:00:40
y1901&y1905&p1901&p1905卖出开仓15852,5754,4700,48781:12702722018-09-28 14:58:03
y1901&y1905&p1901&p1905卖出开仓15840,5750,4694,48641:12582562018-09-27 21:32:24
y1901&y1905&p1901&p1905卖出开仓15856,5762,4708,48681:12522402018-09-27 11:24:10
y1901&y1905&p1901&p1905买入平仓15870,5822,4898,50541:12062082018-09-13 09:00:17
y1901&y1905&p1901&p1905卖出开仓15898,5822,4898,50541:12282302018-09-12 23:09:07

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